Список проголосовавших за комментарий "Сергей Мартынов, уже отлично! Он, так понимаю, к истории уже обращается, а история раз в минуту собирается.<br/> Вот что-то подобное я делал когда-то, сразу после того как счет на Московской бирже открыл. Целью было понять — что фронтраннить, как фронтраннить а что -нет. <br/> Только помимо объема заявок можно было вводить режим «прострельной плотности». Т.е задаешь объем — а точка отрисовывалась там, где бы остановилась цена в моменте, если бы в нее сразу «всадили» весь заданный объем по рынку в покупку и продажу.<br/> даже это дело тестировал и оптимизировал по открытию минуток.<br/> Грааля у меня не получилось. Вообще мало чего получилось. Были на тесте хоршие «неслучайные» участки. Но, как-то их отформализовать в контексте данной задачи фронтраннинга у меня не выходило ни как. <br/> Я после этого решил, что открытие минуток — это не показательно и нужно выводить стаканы по лоу и хаю минуток, но на барах это не удобно. И с визуалкой закончил на тот период и пошел тестировать стратегии по подробной истории стаканов.<br/> <br/> По стаканам минуток тяжело понять что цена сделает — пробъет или отскочит. Или, если отскочила — то каков примерно потенциал движения, закончилось ли оно уже. А обсчитав подробные стаканы, можно это примерно сделать — и даже в «среднесрок» входить с высоким показателем риск/прибыль — как в скальпинге. Но, имхо, лучше сделать 1000 мелких, чем 5 крупных сделок. "