Список проголосовавших за комментарий "Мальчик Buybuy, уважаемый!<br/> <br/> <p>Я с детства знаком с последовательностью Фибоначчи и проявлениями золотого сечения в природе и математике. <br/> Если кто не читал Стахова, то и не стоит, можно всю жизнь там провести, настолько емкая тема.<br/> <br/> В первый раз (на втором году трейдерства) теорема Воробьева (он ее доказал в 1942 году, но опубликовал лишь четверть века спустя) в упомянутой книжке («Уровни Фибоначчи: там, где лежат деньги») оставила меня безучастным, просто принял к сведению, но когда я узнал, что Матиясевич использовал ее для завершения решения десятой проблемы Гильберта, то вернулся к ней и был просто ошарашен, как и Матиясевич.</p><p><br/> Простая теорема школьного уровня фактически объясняла, что распространенность золотого сечения в природе — следствие рациональности природы, ее оптимальности, почти такой же закон, как и законы Кеплера или Стефана-Больцмана.</p><p>Почему же в рынке Фибы «работают условно»? Потому, что рынок — это не чистая природа (а в ней же и другие законы работают), в нем есть десятки своих свойств и закономерностей, они часто «мешают» Фибам.</p><p>Поэтому я и предлагал подняться на несколько уровней вверх, можно даже начинать от космологии<img smile="i_am_so_happy"/>. <br/> <br/> При аккуратном спуске (назову основное ключевое слово — синергетика) можно дойти до развитой непротиворечивой модели рынка, в ней будут и конкретные технические вопросы, типа Ваших, но совсем, совсем другие.</p><p>Если Вам удобно пользоваться непрерывными функциями, то до поры до времени это можно будет делать (я делал), но рано или поздно Вы упретесь в какое-нибудь препятствие, потому, что, как Вы справедливо заметили, рынок дискретен.<br/> <br/> Дискретен к счастью, потому, что именно его дискретность открывает дорогу к использованию идей и инструментария теории хаоса, квантовой механики и дискретных фракталов.</p><p>Участвовать в обсуждении вопросов, типа, какая МАшка (SMA, EMA, JMA, KAMA, FRAMA, ...) и с какими параметрами лучше подходит для дневок Газпрома в летний период — пытаться приспособиться к рынку, не имею ни малейшего желания. Говорят, что можно, но к устройству рынка это никакого отношения не имеет.</p><p><br/> Был у меня пост с намеком на сочетание случайности и закономерности — про молодого человека, который в случайное время спускался в метро и садился в первый подошедший поезд в одну или противоположную сторону. Хотя поезда ходили как часы ровно через минуту в каждом направлении, но был сдвиг по фазе между направлениями, что и объясняло десятикратный статистический перевес одного направления.</p><p><br/> Вот схема чуть сложнее. Папоротник Барнсли. Четыре <br/> детерминированных алгоритма, четыре «кривых» монетки — рисуется красивая фрактальная картинка.</p><p><a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fgrafika.me%2Fnode%2F184&s=4220267364">grafika.me/node/184</a></p><p><a class="imgpreview" href="/uploads/images/03/55/07/2018/12/23/14d35b.png"><img src="/uploads/images/03/55/07/2018/12/23/530cf2.png"/></a><br/> <br/> В рынке все очень похоже, есть алгоритмы, есть фракталы, есть монетки, не такие «кривые», но в некоторых точках существенно лучше 50/50.</p><br/> С уважением"