Список проголосовавших за комментарий "Иванов, <br/> <p>Представим, например, что в нашей трейдерской системе доля<br/> прибыльных сделок составляет 50 %. Пусть средняя прибыльная<br/> сделка приносит нам 500 долларов, а средняя убыточная равна<br/> 350 долларам. Какова «разница» для трейдерской системы?<br/> Разница = (PWx AW) — (PL х AL);<br/> Е = (0,5 х 500) — (0,5 х 350);<br/> Е = 250 — 175;<br/> Е = $75 на каждой сделке в среднем.<br/> В долгосрочной перспективе вы будете зарабатывать по 75 дол<br/> ларов в среднем на каждой сделке. Для сравнения приведем другую<br/> трейдерскую систему, где только 40 % сделок прибыльны, средняя<br/> прибыль составляет 1000 долларов, средний убыток равен 350 дол<br/> ларам. Будет ли эта система лучше первой?<br/> Е = (PW х AW) — (PL х AL);<br/> Е = (0,4 х 1000) — (0,6 x 350);<br/> Е = 400 — 210;<br/> Е = $190 на каждой сделке в среднем.<br/> «Разница» во второй трейдерской системе в два с половиной<br/> раза больше, чем в первой, хотя ей и свойствен меньший процент<br/> успешных сделок. На самом деле вторая система будет работать,<br/> даже если доля успешных сделок составит лишь 25,9 %. А первая<br/> система работоспособна при проценте успеха 41,9 %. Ясно, что<br/> когда вы слышите от дикторов на телевидении о сделках с долей<br/> прибыльности в 90 %, такие разговоры вводят в заблуждение. Про<br/> цент успеха ничего не значит.</p>"