Список проголосовавших за комментарий "meat, <br/> <blockquote>убыточных сделок может быть больше, но прибыль по остальным перекроет все убытки</blockquote><br/> <br/> Никто не говорит, что стратегии с меньшим кол-вом прибыльных сделок не могут быть прибыльными. Неверно само утверждение, что любая стратегия содержит «в разы менъше прибыльных чем убыточных сделок.» Моя ранняя ТС (скальперская), к примеру, показывала по году 87% прибыльных сделок. Потом я перешел к более позиционной, с 70 % прибыльных.<blockquote>странно делать на ее основе какие-либо выводы</blockquote>Почему же странно? Где появляется неэффективность, там же появляются арбитражные практики, а фиба/анти-фиба и есть простейшие неэффективности, которые исчезают, раньше чем успеют появиться))). Поэтому никак и не получить статистически значимый результат — прибыли или убытки — за счет элементарных неэффективностей.<br/> <blockquote>есть доказательно того, что прибыль и убытки описываются нормальным распределением?</blockquote>Под рукой нет, но можно нагуглить немало статей на эту тему. Я в разных исследованиях читал про это."