Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>Подскажите, кто как определяет боковик?</blockquote><br/> В ходе двухлетних поисков пришёл в выводу, что я не способен выделить боковик никак. Принял решение упростить определение направления ТС до предела. Бинарный способ — либо разрешены только лонги, либо только шорты. Это не значит, что в любой точке надо брать позу, но брать лонг когда горит «онли шорт» нельзя категорически! И наоборот.<br/> <blockquote>Идея такая, чтобы величина волатильности влияла на размер позиции.</blockquote>Это очень правильная идея. Именно так и надо делать. ATR вам в помощь. ;)"