Список проголосовавших за комментарий "Евгений, в стандартной трактовке контанго есть разница между фьючерсом и спотом этого фьчерса.<br/> Разница между спотом и фьючерсом, как правило, сокращается и к моменту экспирации становится нулевой.<br/> «Как правило». Бывают исключения. Тем не менее, это так для большинства фьючерсов Московской биржи. Постоянно выбивается из этого правила фьючерс на Brent. <br/> Если вы считаете, что это не так