Список проголосовавших за комментарий "Александр Румянцев, Да, прошу прощения за опоздание с ответом. Смотрите, я особым профи в этом деле не являюсь, и последний раз хеджированием портфелей занимался в 2013-м году. Вряд ли что-то сильно изменилось, так что опишу идею.<br/> <br/> 1. При падении портфеля ниже ватерлинии продавался(ись) DIA, QQQ или SPY. При приближении к возврату закрывался(ись)<br/> 2. VIX точно нет. Если нельзя шортить, как было с пенсионным портфелем, то для этого есть инверсные ETF, покупали их. Отличие от викса в том, что инверсные ИТФ-ки все таки зеркально отображают рынок. ВИКС это торговля волалильностью, что не совсем подходит под идею покрытия рисков. ВИКС надо брать если есть оправданные ожидания высокой волатильности. Тогда это защищает портфель от большой амплитуды изменения стоимости. Даже если он плюсовой, портфель.<br/> 3. Прыжок в облигации это тот же выход в кеш, который запрещен ряду фондов, включая пенсионные. Поэтому чаще инвесторы выходят в кеш типа йены, а не в облиги. В облиги также выходят тяжелые деньги, когда надо разместить прямо сейчас по рынку 100 млн или 200 млн долларов. В фьючи и даже спот такое не всунуть. В облиги запросто. Но я так понимаю задача с таким размещением пока не стоит.<br/> <br/> Поведу итог: мы использовали SPY/DIA/QQQ, и в пенсионке — SPXS, SDOW, QID. Выход в валюту рассчитывался, но никогда (почему-то) не применялся, облигации не трогали потому что тяжелыми деньгами не управляли. ETF-ы смотреть <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fetfdb.com%2Fthemes%2Finverse-short-etfs%2F&s=2376340402">здесь</a>."