Список проголосовавших за комментарий "Чисто умозрительно (при неопределённости и неизмеряемости «волатильности»).<br/> 1) Волатильность больше у менее ликвидных фишек.<br/> 2) Волатильность меньше у фишек «интегральных», индексных. RI < SR.<br/> 3) Очень ликвидная BR всё равно скачет как сумасшедшая.<br/> Но если определить способ измерения волатильности с приведением к одному числу на временном интервале, вопрос решается однозначно с помощью программы, например, Wealthlab или QLua в Quik'е.<br/> Но проблема будет в том, что измеренная волатильность на предшествующем интервале не обещает того значения на последующем."