Список проголосовавших за комментарий "Симаков, <br/> 1. Сама кривая волатильности ничем не плоха, это просто аппроксимация невязок, чисто инженерный прием. Плохо то, что она сплошь и рядом используется для нахождения и прогноза теоретических цен. Меняются рыночные цены — меняется кривая — меняются теоретические цены. Должно быть наоборот — теоретическая цена должна служить ориентиром при принятии решения о покупке или продаже, а если вы купили по цене ниже теоретической, продали по цене выше и получили убыток, то значит ваша теория никуда не годится.<br/> На одном из семинаров я рассказывал, как в экспериментальных целях одним ордером на покупку и объемом 1 контракт поднял теор.цену опционов на нефть ММВБ в 8(!) раз. Кому нужна такая теоретическая цена.<br/> 2. Вам пригодится все, что называется «статистический арбитраж», его можно рассматривать и как средство заработка и как метод снижения рисков. Там чистая математика. <br/> Если А.Г. согласился Вам помогать, то его одного будет достаточно. Он очень хороший практик и объясняет все менее многословно и понятнее, чем я. Но если будут вопросы ко мне, то обязательно отвечу."