Список проголосовавших за комментарий "<p>Kurbakovsky, мне кажется, Вы вот здесь допускаете фундаментальную ошибку. Из которой, собственно, и лезет все остальное.</p><blockquote><p>В частности, любая случайность может быть описана своим законом распределения, <strong>знание которого <span style="color:#ff0000;">позволяет предсказывать ее будущее поведение</span></strong>.<br/> <br/> </p></blockquote><p>Так вот. Вы можете <strong>ТОЧНО</strong> знать закон распределения СВ. Но при этом Вы вообще никак не можете предсказывать "<strong>её будущее поведение</strong>".</p><p> </p><p>Максимум, Вы можете из закона распределения сформировать некий функционал (то есть алгоритм Ваших действий), который <strong>по законам вероятности</strong> имеет положительное математическое ожидание. И который, с вероятностью стремящейся к единице, сделает Вас богаче <strong>на достаточно большой серии ставок</strong>.</p><p> </p><p>Но Ваша способность сформулировать этот алгоритм по-прежнему не дает Вам возможность <strong>предсказывать</strong> исходы будущих игр.</p><p> </p><p>Полагаю, мы достаточно прояснили Вашу позицию и можем перейти к обсуждению того, как отжимать из имеющихся у нас в распоряжении <strong>случайных процессов</strong> вполне детерминированную опционную прибыль.</p><p> </p><p><a title="Dabelw" href="/profile/Dabelw/">Дмитрий Новиков</a> написал огромное количество постов и все обещал подойти к этому вопросу с позиций календарных опционных спредов. Но что-то пошло не так. Может быть, аудитория оказалась слишком внимательной и слишком въедливой?..</p><p> </p><p>Может быть, Вы сможете подхватить упавшее знамя? =)</p>"