Список проголосовавших за комментарий "Kurbakovsky, спасибо за ответ! Я поясню с чем связан мой интерес к этой теме, она очень близка к теме моей будущей работы. Пока что ваш пост меня еще больше запутал. Общаться с практиками не очень получается. Пока согласился помочь только А.Г. К Вам у меня пара вопросов. Чем именно плоха концепция кривой волатильности, ведь свою основную функцию, аппроксимацию рыночных цен, она выполняет. И второй вопрос. Вы привели хороший пример с арбитражной стратегией. Но он почти тривиальный, здесь математика вовсе не нужна. Можно еще хотя бы один пример?"