Список проголосовавших за комментарий "Sergey Pavlov, см. пункт (в): «помните, мы говорим о тестировании! „ интересно, куда деваете гэп(контанго или бэквордация) в тестовых данных ?<br/> <br/> PS Замечу(хоть это и оффтопик :) ), Ваш ответ не верен, в общем случае. У разных фьючей активность и открытый интерес смещается в следующий контракт за разное количество дней. у некоторых за недели(металлы)"