Список проголосовавших за комментарий "Симаков, можете и в личку. Но на деле мы действительно должны оценивать МО будущего приращения цены или хотя бы его знака. Только реальное распределение нам неизвестно, а потому мы делаем это, как правило, в рамках неких своих моделей. И критерием того отражает ли наша модель хоть часть реальности является именно превосходство результата торговли, основанной на этой модели, по соотношению «доходность-риск» над лучшей из двух пассивных стратегий: купил и держи или продал и жди. Только надо быть осторожным с перебором параметров, а то и на случайном блуждании со средним нуль можно получить «прибыльную» стратегию. "