Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, Прошел по ссылке, прочитал Ваш пост. Очень понравилась, особенно про разницу между инженерным и научным (в смысле математическом) подходами и про замечания мелким шрифтом. Только из дальнейшего обсуждения не понял, лично Вы какого подхода придерживаетесь?<br/> Потому что дружно пришли к чисто инженерному решению о существовании МО-водораздела. А если МО не существует?<br/> Причина 1 — сверхтяжелые распределения хвостов, типа Коши<br/> Причина 2 — Новый опцион, похожий на классический, но с терминальной функцией выплат не (F-Strike) при F>Strike, а (F-Strike)^2. Попробуйте для него найти справедливую цену. Ничего не выйдет. То, что таких опционов в природе не существует, не аргумент — Вы же смотрите на проблему глазами ученого."