Список проголосовавших за комментарий "А. Г., как бы вы прокомментировали следующее:<br/> 1. Насколько эквивалентны две модели a+s*n(0;1) и n(a;s)?<br/> 2. В том, что у рынка нестационарно нормальное распределение ведущим является нестационарность, а не нормальность. Т.е. для нас важнее, что оно нестационарное, чем то, что оно нормальное. Ну… скажем… пусть оно будет нестационарным лапласовским, ведь у распределения Лапласа есть и МО и дисперсия, которые позволят его и смещать и масштабировать. В этом смысле можно ли утверждать, что у рынка нет распределения… довольно странное утверждение. Грубо говоря, у рынка есть ограничения и на a и на s по факту. Т.е. для нас важнее нестационарность, из которой следует отсутствие распределения как закона распределения.<br/> 3. Из обратной крайности. Что значит нестационарность? Она по логике вторична к стационарности и возникает, когда этой самой стационарности нет. Т.е. всё-таки для нас важно какое-то представление об исходном распределении хотя бы в смысле центра и масштаба, которые если изменяются случайно, то возникает нестационарность, о которой говорить имеет смысл, если между моментами разладки всё же какая-то стационарность возникает. Т.е. ничего лучше модели a+s*n(0;1) в первом приближении быть не может?<br/> 4. Тогда снова вопрос. Почему не n(a;s)? И почему не какой-нибудь нестационарный Лаплас, который чисто по ощущениям как единица разложения вроде как ближе к выборочным распределениям с рынка?"