Список проголосовавших за комментарий "<p><strong> п3.</strong> Взяли готовую формулу, стали ее применять для вычисления айви. Имеем право. Могли взять синус за основу или гиперболу.</p><p> </p><p>И давайте не будем путаться: применение формулы БШ на каком-то этапе вычислений вовсе не говорит о том, что мы "<strong>согласны с теорией БШ и с лог-нормальностью рынка</strong>".</p><p> </p><p><strong>п4.</strong> Если что-то выглядит как СВ, ведет себя как и СВ и не содержит в себе обнаружимых закономерностей, то почему мы должны отказывать себе в удовольствии использовать наработки из теорвера и матстатистики?</p><p> </p><p>Иными словами. <br/> <strong> — Гипотеза Но</strong> — рынок — это случайный процесс.<br/> <strong> — Альтернатива На</strong> — рынок — это НЕ случайный процесс.</p><p> </p><p>Из Ваших же слов получается, что "<strong>никакие Ваши измерительные процедуры объективного анализа не позволяют отвергнуть гипотезу Но</strong>".</p><p>Поэтому в соответствии с общей методикой матстастистики мы имеем право работать в условиях гипотезы <strong>Но</strong> и дальше.</p><p> </p><p>Если Вы предъявите измерительную процедуру, которая продемонстрирует неслучайную природу рынка (на практически важных интервалах времени до 1 недели, до 1 месяца) — тогда гипотеза <strong>Но</strong> будет отвергнута.</p><p> </p>"