Список проголосовавших за комментарий "Cheshirsky Kot, открываем стаканы русгидро, фосагро, ростелеком, мвидео, мечел и видим, что на оборот 1 млн рублей уйдет сейчас порядка 0,25-0,3% в данный момент на спокойном рынке. Для 10 млн рублей уже в 1% не уложиться… Расчеты системы почти наверняка сделаны так, что еженедельные ребалансировки делаются либо по ценам закрытия либо по ценам открытия. На премаркете и постмаркете эти проскальзывания вырастут минимум вдвое. Например, норникель на премаркете это пустой стакан. Там 10 млн обернуть это и 2 и 3 % может понадобиться. Я эту тему хорошо протестировал в реальных торгах:) Итого упираемся в то, как это всё реализовать. Придётся программировать TVWAP, но эта задачка ничуть не легче:)"