Список проголосовавших за комментарий "bocha, после мая 2016 года изменилась спецификация контракта. Когда точно не помню, но там была казусная ситуация с исполнением. Фьючерсы на ICE исполняются по Brent Index (некая расчетная средневзвешенная по объемам на спотовом рынке цена за предыдущий день, т.е. если контракт закрывается 30 апреля, то Brent Index публикуется на следующий торговый день и по нему рассчитывается фьючерс). Это были майские праздники у нас. Последний торговый день был как раз 30 апреля, но у нас был выходной 1 мая, а рабочий день 2 мая, при этом ICE работал и Brent Index публиковался. В старой спецификации был пункт, как на ICE, что фьючерс исполняется по Brent Index, публикуемому на следующий рабочий день после последнего дня торгов. Ну вот и вышло, что так как 1 мая выходной, то ММВБ взяли за цену исполнения Brent Index не за 30 апреля (публикуемый 1 мая), а за 1 мая (опубликованный 2 мая), т.е. по новому фьючерся, где за 1 день произошла суровая просадка на 2 бакса почти, то ли там запасы вышли разгромные в среду, то ли ещё что-то, в общем не круто.<br/> Деривативный деск Открытия к слову были в курсе, как и мы. Вы не поверите какие вещи там были на опционах и 2-х фьючах (опционы тогда исполнялись вместе с фьючом). Стрэдлы открывались за 0 (с учетом хеджирования Brent Index на ICE 1 мая), путы в деньгах по второму фьючерсу (а не по первому) продавались дешевле исполнения.<br/> Биржа тогда всем сказала, что мы понимаем ваше негодование, но всё по закону, а если мы сделаем не по закону, то на нас пойдут иски. <br/> <br/> А второй косяк был, когда Brent Index ICE сперва опубликовали один, потом они его пересчитали и опубликовали новый, соответственно на ICE всем всё откатили по новой цене исполнения, а наши сказали, что у них есть скриншоты первой публикации и они ничего пересчитывать не будут."