Список проголосовавших за комментарий "Oskolkov, есть торговые алгоритмы на GAZP, SBER и GMKN, а есть «синтетические облигации» (лонг спот-шорт ближайший фьючерс) на Сбербанке и Газпроме. У последних только роллируются фьючерсы перед экспирацией. Соответственно, покупка в лонг Сбера или Газпрома создает увеличение спотовой части, а продажа в шорт ее уменьшение (реальных шортов нет). Отделять «синтетику» от алготорговли муторно, а результат на сумме легко получить, вычитая из рублевого P&L дня результаты на РИ и Си."