Список проголосовавших за комментарий "Юлия Князева, формально — похороны. А по жизни волатильность куклу надо загасить. <br/> Вола измеряется календарными днями, но фактически связана с торговыми днями (из опционного рынка). Индекс VIX — это, грубо говоря, совокупность опционов. Опционы живут-живут и умирают. Чем меньше торговых дней — тем меньше временная стоимость волы. Чем она меньше, тем спокойнее на рынке (самовоспроизводимый эффект).<br/> <br/> Помню в 2012 году примерно в это же время года волатильность тоже попыталась прорваться на рынки, тогда это очень сильно угрожало новогодним бонусам. Так тогда обе биржи Чикаго закрыли на пару дней под предлогом (внимание!) урагана в Нью-Йорке (1100км). Всех кто купил волатильность (= зашортил рынок) кинули на большие деньги.<br/> <br/> ЗЫ урагана практически не было =)))"