Список проголосовавших за комментарий "в купленном стреддле математический хедж, если не рассматривать некие частные случаи, не компенсирует тетта-распад. несколько улучшить результат можно за счет стратегии типа прикрытого интрадея товарища Коровина, когда по идее совершается не хеджирование, а торговля внутри дня определенным расчетным объемом фьючерсов в формате «без стопов».<br/> риски по непокрытым продажам, думаю, и так всем понятны.<br/> короче, на рынке халявы нет, как это ни грустно, гг"