Список проголосовавших за комментарий "А. Г., Идея тестирования такая. Пусть у Вас есть некоторая среда для бэктестинга ботов (наприме, Amibroker). Вы берете свой робот, как он сложился, и меняете только один параметр: максимальную предельно допустимую просадку (например, 10% к исходному депо). Смотрите доходность, в процентах годовых. Одна точка есть. Зачем начинаете линейно наращивать максимальную просадку (с шагом 3%) и получаете все остальные точки. Смотрите вид кривой. Это эффективная граница портфеля, состоящего из одного только Вашего робота, она же и рыночная линия в смысле Шарпа"