Список проголосовавших за комментарий "Непонятно, зачем генерировать квази-случайные истории котировок? В архиве Финама есть истории за много лет.<br/> Но как-то лет 5 назад я строил в WealthLab'е стратегию со входом в позу по квази-тренду и выходу по прибыли/убытку. На 10-летней истории 1-минуток фьючерса индекса РТС при игре в один контракт получился выигрыш около 900 тыс пунктов с максимальной просадкой 54 тыс. Для применения стратегия оказалась непригодна из-за 2 почти 2-летних безвыигрышных интервалов и зависимости от параметров подгонки.<br/> Интересно, что замена квази-тренда на функцию random не слишком ухудшила выигрыш.<br/> И самое главное, моделирование процессов, для которых нет надёжного обоснования распределения вероятностей, — не имеет ничего общего с реальностью. В журнале «Scientific American» была статья «Why economic models are always wrong»."