Список проголосовавших за комментарий "Феликс Осколков, вот когда до трейдера дойдет, что<br/> а) приращения цены e(dt) неслучайны (это легко проверяется статистическими методами), то есть не могут быть моделированы случайным блужданием<br/> б) приращения цены не зависят от времени и график зависимости p(t) показывает, в общем случае, погоду в Китае — ну то есть он просто показывает, какая цена p была в момент t, но анализ этого графика сам по себе лишен смысла<br/> <br/> он начинает задаваться Вашими вопросами :)"