Список проголосовавших за комментарий "Последний вопрос в точку: 10 лет работы, включая ЦБ, и «работает ли ТА?» — не приведено ни одного аргумента, почему бы ему все-таки хоть иногда работать (за исключением, конечно, самоочевидного соображения, что многие в него все еще верят и поэтому толпа ломится по ТА, а цена за ней). <br/> <br/> Торможу по-черному с моделированием графиков случайным блужданием, подбрасыванием монетки. Эта идея повторяется и повторяется трейдерами в разных контекстах, в т.ч., как мы видим и со ссылкой на «академические исследования». По-моему же, она неадекватна реальности. <br/> <br/> В самом деле, пусть у нас пьяный идет домой на автопилоте и поэтому не кружит на месте, а равновероятно шагает наискосок вправо, прямо или влево в нужном направлении. Очевидно, почти любому школьнику средней школы, что от прямой линии он может отклоняться как вправо, так и влево. Т.е. если ось абсцисс соединяет начало его пути и его дом, то ничего не мешает графику его движения быть как выше, так и ниже оси абсцисс.<br/> <br/> Совершенно аналогично с подбрасыванием монетки, но лучше не с двумя, а с тремя сторонами, чтобы были движения графика не только вверх или вниз, но и по горизонтали — но это не существенно. Точно также почти любому школьнику средней школы самоочевидно, что график будет как выше, так и ниже оси абсцисс.<br/> <br/> Какое отношение такое множество графиков имеет к графикам цены? Никакого, т.к. у нас нет графиков с отрицательными ценами.<br/> <br/> Тихий ужОс )))<br/> <br/> PS Да, если же из всего множества графиков случайных блужданий выбрать те, которые лежат выше оси абсцисс, чтобы хотя бы цена не была отрицательно, то у меня практически нет сомнений, что среди таких есть все, что мы видим на мониторах. Поэтому я не верю Валееву и авторам той работы, на которую он ссылался, что люди отличают графики цены от (специально подобранных) графиков случайного блуждания."