Список проголосовавших за комментарий "Как-то лет 5 назад я отваял в WelathLab'е стратегию, которая одним контрактом фьючерса индекса РТС на 10-летней истории по 1-минуткам давала выигрыш около 900 тыс руб. Но играть в эту игру мне не захотелось. Хотя наибольшая просадка была 54 тыс руб, но дважды возникали безвыигрышные почти 2-летние интервалы. И стратегия слишком зависела от подгонки 4 параметров.<br/> Этот метод подгонки модели под исторические данные хорошо описан в статье «Why economic models are always wrong» в журнале «Scientific American»"