Список проголосовавших за комментарий "UnembossedName, <blockquote>Какая-то странная эта парадигма, есть риск, есть доходность, я не понимаю, как вы их скрещиваете</blockquote>ну, есть коэффициент шарпа и сортино, например, там тоже это скрещивают, но мы можем проще. <br/> <br/> У вас есть выбор (ситуация абстрактная):<br/> Актив А с доходностью +20% с риском просадки -50% в процессе.<br/> Актив B с доходностью +15% с риском просадки -25% в процессе.<br/> <br/> Выбор в такой ситуации — тоже дело вкуса, но мы можем смоделировать в активе B доходность актива А (за счёт плеча, например), с гораздо меньшим риском, чем он присущ активу А."