Список проголосовавших за комментарий "<blockquote><strong>Ученый:</strong> формула Б-Ш? Хм! Чето она мне не нравится. А, понятно: <strong>формула верна только при постоянной сигме</strong>. Сажусь считаю как положено в условиях наличия улыбки. Ну, страшноватые формулки в результате. Но ничего. Компьютеры теперь быстро считают. Подставляем. Дельта позиции Инженера 45, гамма 0.000350. Ну, понятно почему он сливает: <strong>потому что дельта у него неправильная аж на 5 единиц</strong>.</blockquote><br/> Брать IV страйка с кривой волатильности и подставлять в опционы портфолио этого страйка — это называется как положенно? или что-то еще надо?"