Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, по деньгам. Я считал в пунктах РИ без пересчета в рубли по курсу на каждый момент.<br/> <br/> Если бы у нас было что-то типа бинарного опциона (пересек/не пересек страйк), то тут как раз была бы уместна медиана — всё бы свелось к частоте.<br/> <br/> В нашем случае нам не важно, в 30% случаев наступает прибыль или даже в 10%, но если там в 10% амплитуда прибылей в разы больше амплитуды убытков в 90% случаев, то матожидание будет ответом на вопрос, сколько кто заработает/потеряет на экспирацию в среднем. Ну и дальше приравниваем к нулю, если считаем СЦ должной быть нулевой. Если считаем, что СЦ должна быть равна безрисковой ставке, то к ней равняем. Если считаем, что должна быть равна какой-то функции, то приравниваем к ней."