Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, пока Вы держитесь за распределения, Вы будете постоянно задаваться вопросами из топика. <br/> <br/> Гипотеза фрактального рынка. <br/> Я не нуждаюсь во фрактальной размерности, она только иллюстрирует природную или идеализированную математическую фрактальность, во фрактальном броуновском движении — тоже не нуждаюсь. То, что можно прочитать по этому поводу, дает лишь общее ощущение фрактальности, но ее конкретизация — серьезная задача. <br/> <br/> Попробую пояснить.<br/> <br/> Это же факт, что рыночные движения конечны, часто даже внезапно, без видимой причины (причины, конечно, есть), неинерционны. Фрактал — внешние рамки этого движения (я говорил, что неплохо справился с волатильностью).<br/> Найти границы этого движения — можно, даже с очень хорошей точностью. Только не с помощью матстатистики. <br/> <br/> Во-первых, она страдает комплексом «средней температуры по больнице». При усреднениях она теряет детали. Она нуждается в большом количестве данных, далее следуют распределения, это естественно. <br/> Фрактал достаточно уверенно можно распознать по 6 свечкам, часто и по меньшему количеству. Фрактальная структура заметна уже при 15 свечках.<br/> <br/> Во-вторых, инерционный характер какой-либо МАшки, регрессии или фрактальной размерности вступают в противоречие с конечностью и неинерционностью рыночного движения. Они не чувствуют конца движения, пытаются его продлить, спрогнозировать дальнейшее развитие, а оно уже закончилось. Отставание, ложные надежды.<br/> <br/> В-третьих, одной математики здесь мало, нужно привлекать экономику, физика очень полезна, ...<br/> <br/> Почему я использую термин FMH — те рамки, что я показываю, считаются по одной и той же формуле. У них не только похожая, подобная природа, они математические близнецы. <br/> <br/> Это исходный посыл к исследованию. Зайти можно очень далеко.<br/> "