Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, <br/> Так, у вас в вопросе много разных подвопросов.<br/> Давайте разбираться по порядку.<br/> Сначала со справедливой ценой.<br/> Насколько я понимаю, финэкономисты заимствовали у игровиков<br/> Смотрим фон Неймана и Моргенштерна<br/> И выводы из формулы Нэша, того самого из фильма<br/> Собственно, теорема Нэша это и есть описание справедливой цены.<br/> Она доказывается десятками способов, чуть ли не каждый математик придумывает своё.<br/> Один из наиболее простых — теорема о неподвижной точки.<br/> Смотрите вики<br/> Теперь, переходим к опционам,<br/> на основе всей этой математики Шарп и его коллеги <br/> рассматривают опцион как альтернативные издержки<br/> Насколько помню, через продажу БА и покупку безрискового<br/> У Шарпа целая глава по опционам<br/> Почему матожидание?<br/> А что использовать в повторяющихся играх?"