Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, во1, выйти в плюс это совсем не в 30% случаев. Посмотрите в моих постах… я выкладывал расчеты по реальным ценам всех опционов на РИ за много лет. Там по финрезу продавца-покупателя почти 50на50 с легким перекосом в сторону продавца.<br/> <br/> во2, у опциона есть строгая предопределенность спецификацией, поэтому понятие справедливой цены для него встроено дефинитивно.<br/> <br/> Можно оговариваться, что справедливость в смысле будущих выплат по множеству таких опционов отсноительно любоо момента времени до момента выплат. Но в этой оговорке уже содержится арбитражность и матожидание выплат, ибо иная цена вносит систематический убыток/прибыль. Тут как бы даже доказывать нечего в качестве теоремы. Или вы какую-то новую глубину проблемы задели, а читатели не вьезжают?"