Список проголосовавших за комментарий "<p>anatolyutkin, теорвер — не моё профильное образование. Каюсь. Но стараюсь расти над собой.</p><blockquote><p>Ну говорят много чего :) А наиболее уместно для описания рынка из вышеперечисленного <span style="color:#ff0000;"><strong>именно логнормальное с нулевым первым моментом</strong></span>.</p></blockquote><br/> Вообще не согласен. Очень резко не согласен. Логнормальное распределение для рынка <strong>вообще не подходит</strong>. Совсем-совсем. И про "<em>нулевой первый момент</em>" — отдельно не согласен. Если эмпирика говорит: <strong>первый момент приращения логарифмов > 0</strong> — почему кто-то заставляет меня прайсить опционы вопреки <strong>объективно имеющемуся явлению</strong>???<br/> <p> </p><p>Собственно, вот тут обсуждали с коллегами в прошлый раз (с гистограммами эмпирики и всякими тестами на нормальность):</p><p><strong><a href="/blog/501059.php">О «нормальном рынке»</a></strong></p>"