Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, «Допустим, с вероятностью 0.2 купленный опцион принесет 100р прибыли на экспу, и с 0.8 убыток 20р. Какая справедливая стоимость у такого опциона?»<br/> <br/> Алгоритм эксперимента:<br/> 1. Находим ГСЧ, дающий с вероятностью 0.8 значение 1 и с вероятностью 0.2 значение -1. Я бы лучше сделал так: пусть вероятность прибыли 25%, а вероятность убытка--75%. Тогда в качестве ГСЧ можно взять две монетки. Кидаем их одновременно, если два орла--то +1, в остальных случаях -1. <br/> 2. На первом шаге величина s(0)=0, n=0.<br/> 3. Кидаем наш ГСЧ. Если наш ГСЧ выдал два орла, то s(1)=s(0)+100. Если ГСЧ выдал не два орла, то s(1)=s(0)-20. <br/> 4. Рассчитываем величину average как отношение s(1)/n<br/> 4.5 Добавляем к n единицу. <br/> 5. Записываем получившееся s(1)/n. <br/> 6. Повторяем пункты 3-5 20-50-100-1000 раз, то есть s(n)=s(n-1)+100 при двух орлах и s(n)=s(n-1)-20 при не двух орлах. <br/> 7. Смотрим в получающуюся таблицу значений s(n)/n и думаем.<br/> <br/> Спойлер. s(n)/n будет явно сходиться к некоему числу. Задумайтесь, к какому и почему. "