Список проголосовавших за комментарий "<p>kachanov, я на днях писал ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ пост о том, что распределение ожидаемого П/Л разумней всего отражать в открытии КОРЗИНЫ опционных спредов. Ну а вероятности реализации сценариев на экспирацию — это дело аналитика. И всё. Но это — теория. Сказка. Мечта в Стакане Абсолютной Ликвидности. Многомерное хеджирование портфеля из Одного (!) актива. Нобелевка. <img smile="drinks"/><br/> <br/> Я пробовал в Опцион.Экзе — профиль позиции получается отнюдь не логнормальный!</p>"