Список проголосовавших за комментарий "Максим Барбашин, риск по Шарпу — это только для унимодальных и симметричных распределений корректный параметр. Лучше брать риск по Сортино или оценку просадки методом Монте-Карло.<br/> Зачем Вам бета при R-квадрат меньше 0,5? У неё нулевой предикативный смысл при таком R-квадрат. <br/> <br/> <br/> "