Список проголосовавших за комментарий "<p>А. Г., очевидно, самая непосредственная: когда рынок заваливается в контр-тренд вместе с ним заваливается волатильность. При этом трендовый портфель роботов начинает минусить. В лучшем случае около 0 за месяц.</p><blockquote><p>Какая мне разница волатильность 100 или 70?</p></blockquote><p>Надо сравнивать не 100 и 70, а 50 и 20 (или даже 15). У Вас был в практике плюсовой месяц на 15-20% волатильности в РИ? Можно биться об заклад, что скорее всего в такой месяц Ваш портфель минусит.</p><p> </p><p>При высокой волатильности наоборот: каждый месяц как медовый.</p>"