Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, ну как сказать… я не очень понимаю словосочетание «параметр случайности» в данном контексте? мы же не моделируем тут ничего, у нас тут нет никаких параметров, мы просто считаем некое «отклонение» или «размах» по историческим данным и называем это «волатильностью». Соответственно как считать — это вопрос личных целей прежде всего. Если у Дмитрия в портфеле продан опцион на облигацию, и ему надо делать дельта-хедж, то считать vol по той формуле, которая дает ответ ноль, видя при этом, что цена на бонд растет на 0,01% в день, наверное, не самая лучшая идея:) А если целью стоит просто показать, что по формуле mean adjusted, в данном случае vol будет ноль, то это можно конечно:) "