Список проголосовавших за комментарий "Чтоб тестировать такие стратегии, нужна хорошая математическая модель поведения цен опционов (изменение от базового актива, волатильности и теты). То есть, вам в модель закладывать нужно не только вероятностное поведение базового актива, но и вероятностное поведение волатильности. В самом простом случае получится некая плоскость вероятностных значений. <br/> Таким вещами можно заниматься, если вы получаете удовольствие от научных исследований. Проще постепенно набраться опыта и определять желаемый исход на глаз."