Список проголосовавших за комментарий "Эх, жаль не успел поучаствовать. Но с заданными простыми условиями высчитывать volatility dragging и долгосрочный рост большого смысла нет — достаточно перемножить ожидаемые доходности и посчитать условный CAGR за 6 лет<br/> Green: 0.8 x 0.9 * 1.1^2 * 1.2 * 1.4 ~ 1.4636^(1/6) — 1 ~ 6.55% годовых<br/> Red: 0.05 x 0.2 x 1 x 3 x 3 x 3 ~ 0.27^(1/6)-1 ~ -19.61% годовых<br/> Blue: 0.95 x 1.1 = 1.045^(1/6) — 1 = 0.74% годовых<br/> <br/> Очевидно, что на старте надо бОльшую часть денег класть в Green.<br/> Но еще надо учитывать корреляции (видимо, как раз учить их в процессе «управления») — может статься, Red сильно отрицательно коррелирован с другими портфелями, и его оптимально держать с небольшим весом (типа 5-10%) для снижения общей волатильности портфеля"