Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>Например, хорошо известно, что если приращения «цен» (или логарифмов «цен» – это без разницы, почему «цена» в кавычках см. предыдущий топик ) – случайное блуждание с ненулевым средним, то лучшей стратегией на нем является пассивная стратегия по знаку этого среднего: «купил и держи», если знак положителен и «продал в шорт и жди», если знак отрицателен (Брюс Бэбкок — голова! :)).</blockquote><br/> А. Г., в этой стратегии у рынка всегда есть вариант разорить вашу систему. Потому что вы не знаете где конец последовательности из приращений с положительным средним и где её начало.<br/> <br/> За то если точно известно, что приращения «цен» есть случайное блуждание с <strong>нулевым средним</strong>, то на этой информации можно построить прибыльную систему, без вариантов разориться."