Список проголосовавших за комментарий "у винса под капиталом понимается не весь капитал. сейчас поясню. допустим у вас есть всего 100 руб. из них вы готовы потерять 20 рублей. оставшимися 80 рублями вы не готовы рисковать в рамках данной ТС, поэтому эти 80 руб. распределяются в другие активы и ТС.<br/> <br/> теперь про те 20 рублей которые вы готовы потерять на данной ТС. вам нужно посчитать оптимальное f и рассчитать объем позиции исходя из капитала 20 руб. и полученного оптимального f. формулу не помню но можно найти или вывести по смыслу. <br/> <br/> фишка в том что при расчете оптимального f у вас в выборке сделок есть сделка с максимальным убытком. так вот оптимальное f и соответственно оптимальный торговый объем зависят от максимальной убыточной сделки на истории. в свою очередь оптимальное f подбирается таким что на истории вы не потеряете все выделенные 20 рублей на торговлю данной ТС. При этом опт. f будет обеспечивать максимальный рост этих 20 начальных рублей по сложному проценту.<br/> <br/> вы пишите что используете стоп в 1%. так вот для расчете опт. f у вас исторические сделки должны идти с учетом стопа. если надо то прогнать несколько вариантов ТС с разными стопами, потом выбрать ту из них по которой у вас получается максимальный рост капитала.<br/> <br/> по идее со стопом должно получаться большое опт. f. "