Список проголосовавших за комментарий "<p>Sergiovy, да на рынке чего только не встретишь. Года полтора-два назад за жопу взяли молодых ребят, гонявших инструмент через фиктивные сделки в свою пользу. Нынешние полицейские алгоритмы позволяют вычислить манипуляторов. Дали ребятам реальные сроки, и теперь им 28 млн. долларов, которые они «заработали» долго не пригодятся)))</p><p>На пальцах: гонят вниз, продают и едят «заявки покупателей» — свои собственные заявки, создавая впечатление снижения актива на объемах. НО: самые последние сделки должны быть настоящие, не фиктивные, с реальными продавцами. А иначе как профит зафиксить?<br/> <br/> На биржах еще много всякой подобной херни. Уже писал раньше, что мой брокер регулярно мне присылает биржевой «кодекс чести» о двадцати пунктах. <br/> <br/> Можно было бы из модели и убрать понятие КИ без потери качества анализа, но ему все равно придется найти какую-то замену. Например — совокупность игроков со средней капитализацией.<br/> Но принципиально важным остается то, чтобы в сторону движения позиционировалось как можно меньше игроков, чем против движения. Чем эта разница больше, тем, логичным образом, крупнее будет игрок/игроки по движению.</p><p> </p>"