Список проголосовавших за комментарий "Игорь Бергер, совершенно точно можно было вычислить 9 апреля повышенное ГО под фьючерс. С опционами сложнее: надо было спрогнозировать волатильность при падении на планку. Поэтому точно нельзя было, но примерно взяв за основу прошлые росты волатильности при падениях на планки можно было понять примерный размер ГО в пределах плюс-минус 10% от этой величины. При кратном росте ГО такая ошибка — это «ни о чем». Можно было даже не считая знать, что при росте-падении на планку те, у кого ГО под опционную позу продажи «краев» больше 70%+ от депозита, будут испытывать минимум двукратный недостаток по ГО, без учета вармаржи. Ну а вармаржа — это от позиции зависит, это индивидуально."