Список проголосовавших за комментарий "<p>LogikoMen, про Сбер — это все равно что, как говорил М. Жванецкий, "… с личным опытом одного магазина против типографского текста букв".))) Потому что на один пример хорошего долгосрочного тренда придется десяток примеров резкой и «непонятной» его перемены.</p><blockquote><p>при помощи некого усредненного параметра нельзя предсказать. Потому что у него есть высокая степень свободы.</p></blockquote>Нет, у меня не так прозвучало. Я написал, что у всей системы много степеней свободы, а не у одного параметра. И их число — не бесконечное. Вильям Экхард (партнер Ричарда Денниса по «черепашкам») в одном из свежих интервью говорил о 12 степенях свободы системы в своей торговле. В моей модели их и того меньше — 6, которые, если хорошо подумать, можно свести к трем, которые, в свою очередь, являются следствием всего двух устойчивых рыночных парадигм (писал в упомянутой выше статье). <br/> <blockquote>Я тестировал на разных котировках. И везде диапазоны выдали мне некий интервал</blockquote> Вот это и есть камень преткновения. На высоко конкурентном поприще примерные представления о системе, очевидно, в долгосроке, уступят более точным.<br/> <blockquote>А ваша рыночная не эффективность ничто иное как волатильность</blockquote> <br/> Не придумывайте — у неэффективности есть определение, не связанное с волатильностью. <br/> <br/> Хаос — есть высший порядок. Если наступает предел понимания системы, то это не значит, что система хаотична. Например, состояние газа можно описывать с пом. модели идеального газа (до определенных условий) методами классической механики; по мере же роста давления, температуры, молекулярного состава и т.п., требуются все новые модели и теории, включая квантовую механику. Именно потому, что приходится иметь дело с все возрастающим числом степеней свободы. <br/> Рынок — уже не «идеальный газ» (не описывается классическим ТА), но пока, слава богу, еще допускает хоть какое-то моделирование. но, полагаю, с ростом конкуренции и дальнейшим засильем алгоритмов, это будет делать все сложней. Всевозможные усреднения, включая МА, чем то похожи на методы стат. физики, которые работают лишь в определенных условиях.<br/> <br/> "