Список проголосовавших за комментарий "kachanov, если вернуться к первому вопросу. Я так понял, что есть интерес примотать к живому портфелю обвязку из опционов (в нашем случае ри) и вовсе нет интереса тащить при этом валютный риск. Если так, то можно в основном убрать риск направленного движения доллара (не волатильности), просто считая «дельту ри позиции по доллару» и рехеджа ее"