Список проголосовавших за комментарий "Стас Бржозовский, плохо. Будем дальше думать.<br/> Хотя может подумаем вместе? <br/> Идея очень проста, за основу берем утверждение <a href="/profile/Dabelw/">Дмитрия</a>, что торгуя портфель «мы торгуем пут». Если считать, что мы имеем портфель, торгуемый по индексу (неважно своему или биржи), то сторона путов у нас есть, причем при краше на ней нам больно, не так чтобы совсем. Посчитать параметры этого опциона в целом можно, по крайней мере волу и дельту точно<br/> Остается сторона колов, тогда мы можем торговать синтетический зигзаг.<br/> микс отпадает, поскольку их просто нет, эмулировать его скорее всего не тот путь. Как вариант портфель считать в долларах и колы использовать Ри<br/> Что еще можно предпринять и какие тонкости/сложности я не учитываю при первом рассмотрении?"