Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, надо понять, что это смесь полиномиального распределения с исходами условно 1,2..,n и нормальных случайных величин, т. е. случайная величина вида<br/> <br/> I(1)N1+..I(n) Nn, I — это индикатор исхода полиномиальной случайной величины<br/> <br/> А для нормальной случайной величины со средним а и стандартным отклонением s ( обе константы) имеет место разложение а+sn, где n — случайная величина со стандартным нормальным распределением.<br/> <br/> Делаем это разложение для одного из слагаемых в сумме, например, для 1 (обычно выбирают с максимальным рi), и получаем<br/> <br/> I(1)s1n+a1I(1)+I(2)N2+...+I(n)Nn<br/> <br/> Загоняем все, начиная со второго слагаемого, в случайное а, случайное s=I(1)s1 и получаем<br/> <br/> a+sn<br/> <br/> А то, что в реальных ценах унимодальность — это лишь ограничения на распределения a и s.<br/> <br/> Конечно это нам пока ничего не дает. Но если сделать еще один шажок, а именно предположить, что приращения логарифмов цен имеют распределение<br/> <br/> at+stnt, где n1,...- последовательность независимых одинаково распределенных случайных величин со стандартным нормальным распределением, а (at,st) — некоторый ненаблюдаемый стационарный (!) процесс (необязательно независимый), то мы получаем «ключ» к изучению свойств последнего процесса по статистике приращений логарифмов цен. "