Список проголосовавших за комментарий "Если сделать то, что предлагает <a title="wrmngr" href="/profile/wrmngr/">wrmngr</a> , то получим следующее из того же распределения сбера:<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/03/73/19/2018/10/24/ecdfd2.png"><img src="/uploads/images/03/73/19/2018/10/24/de0ca4.png" align="left"/></a><br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> Для него:<blockquote><p>> kurtosis(e)<br/> [1] 3.058904<br/> > q<-abs(e)<br/> > kurtosis(e)<br/> [1] 3.058904<br/> > skewness(e)<br/> [1] 0.003189395<br/> > q<-abs(e)<br/> > length(q[q<1*sd(e)])/length(q)<br/> [1] 0.6717303<br/> > length(q[q<2*sd(e)])/length(q)<br/> [1] 0.9592442<br/> > length(q[q<3*sd(e)])/length(q)<br/> [1] 0.998518</p></blockquote>У него уже эксцесс как у нормального нулевой и в одно СКО укладывается как и принято писать в учебниках почти 68% значений.<br/> <br/> Для нормировки на локальную волатильность здесь использовано СКО предыдущих пяти дней."