Список проголосовавших за комментарий "Сомневающимся на примере сбера с 2008-го года по дневкам:<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/03/73/19/2018/10/24/0e387d.png"><img src="/uploads/images/03/73/19/2018/10/24/8c2910.png" align="left"/></a><br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <blockquote><p>> kurtosis(y)<br/> [1] 19.66704<br/> > skewness(y)<br/> [1] -0.7753604<br/> > q<-abs(y)<br/> > length(q[q<sd(y)])/length(q)<br/> [1] 0.8205697<br/> > length(q[q<2*sd(y)])/length(q)<br/> [1] 0.9593045<br/> > length(q[q<3*sd(y)])/length(q)<br/> [1] 0.9837218</p></blockquote>Оно очень ненормальное, как минимум, в том, что у него громадный эксцесс и в том, что в одно СКО укладывается не 68%, а все 82% значений. Это к <a title="Dabelw" href="/profile/Dabelw/">Дмитрий Новиков</a> .<br/> <br/> Что с этим делать в общем виде? Разумеется, мы можем его подогнать к любому универсальному классу распределений, одно из которых нравится <a title="AGorchakov" href="/profile/AGorchakov/">А. Г.</a> . Но ведь к нестационарному Гауссу мы подгоним любое симметричное куполообразное распределение. Следовательно, и то и то в общем теоретическом взгляде верно, но что оно дает кроме предельно общих рамок?<br/> <br/> Вопросы из практики. Что первично для рынка: волатильность или трендовость? Можно ли ставить такой вопрос о первичности? Можно ли подходить к оценке опционов не с точки зрения волатильности, а с точки зрения трендовости? Т.е. можно ли заменить формулу БШ на некую другую, в которой будет фигурировать трендовость БА?"